Kalkulator saiz posisi

Apakah kalkulator saiz posisi?

Kalkulator saiz posisi ialah alat yang mengira sebesar mana sesuatu dagangan forex sepatutnya, ditentukan saiznya daripada berapa banyak akaun anda yang anda terima untuk rugi dan sejauh mana stop-loss anda berada daripada titik kemasukan anda. Metrik di sebaliknya ialah saiz posisi (position sizing), langkah pengurusan risiko yang menukar satu keputusan risiko, dinyatakan sebagai peratusan daripada baki akaun anda, kepada saiz posisi konkrit yang diukur dalam lot dan unit. Input yang digunakan sentiasa sama, iaitu tiga perkara: baki akaun anda, risiko setiap dagangan yang anda terima, dan stop-loss dalam pip yang menandakan di mana dagangan itu terbukti salah. Menetapkan saiz posisi dengan betul adalah apa yang membezakan dagangan yang keadaan terburuknya telah anda ukur daripada dagangan yang hanya anda anggap.

Mengapakah kalkulator saiz posisi penting untuk trading?

Kalkulator saiz posisi penting untuk trading kerana ia menetapkan satu-satunya pemboleh ubah yang boleh anda kawal sebelum sesuatu dagangan wujud, iaitu kerugian anda. Masa kemasukan adalah tidak menentu dan arah harga tidak pernah dijamin, tetapi saiz posisi menentukan dengan tepat berapa banyak kos sesuatu dagangan yang rugi, dan ia menentukannya sebelum pesanan diletakkan. Abaikan ini dan satu kerugian biasa sahaja pada dagangan yang terlalu besar boleh menghapuskan keuntungan berminggu-minggu atau menamatkan terus sesuatu akaun. Pendidik trading Van K. Tharp membina sebahagian besar kerjanya di sekitar isu ini, dengan hujah bahawa berapa banyak yang anda dagangkan menentukan hasil jangka panjang lebih daripada bila anda memasuki pasaran.

Trader menggunakan kalkulator ini pada saat membuat keputusan, sebelum setiap dagangan dan bukannya selepasnya. Anda menggunakannya setiap kali sesuatu input berubah: baki akaun baharu selepas deposit atau pengeluaran, jarak stop-loss yang berbeza untuk susun atur di hadapan anda, penukaran kepada pasangan matawang lain, atau perubahan pada risiko setiap dagangan yang anda sanggup terima. Menentukan saiz setiap posisi mengikut kerugian yang dirancang adalah disiplin risiko teras dalam trading dalam talian, dan mengira angka sebelum anda komited adalah perbezaan antara mengetahui keadaan terburuk anda dan menemuinya secara tiba-tiba.

Bagaimana anda menggunakan kalkulator saiz posisi dalam trading forex?

Untuk menggunakan kalkulator saiz posisi, masukkan matawang akaun, pasangan matawang, baki akaun, risiko setiap dagangan dan stop-loss dalam pip, dan alat ini akan memulangkan saiz posisi yang tepat dalam lot dan unit.

Langkah-langkah untuk menggunakan kalkulator saiz posisi disenaraikan di bawah:

1. Pilih matawang akaun anda. Ini ialah matawang yang menjadi denominasi akaun trading anda, seperti USD atau EUR; ia menetapkan matawang bagi setiap keputusan dan menentukan penukaran nilai pip.
2. Pilih pasangan matawang. Ini ialah pasangan yang anda bercadang untuk didagangkan, contohnya EUR/USD; ia menentukan saiz pip dan nilai pip sebelum penukaran.
3. Masukkan baki akaun anda. Ini ialah modal dalam akaun anda; alat ini menentukan saiz dagangan berdasarkan angka ini, bukan berdasarkan kuasa beli berleveraj anda.
4. Tetapkan risiko setiap dagangan anda. Ini ialah bahagian akaun anda yang anda terima untuk rugi jika stop-loss tercapai, dan trader profesional biasanya mengekalkannya pada 1% hingga 2%.
5. Masukkan stop-loss anda dalam pip. Ini ialah jarak dalam pip antara titik kemasukan anda dan stop-loss anda, dan ia adalah penyebut dalam formula: tanpanya, tiada saiz berasaskan risiko yang dapat ditentukan.

Tiga medan lanjutan menghalusi keputusan: Risiko sebagai jumlah membolehkan anda memasukkan angka tunai tetap dan bukannya peratusan, Saiz kontrak menggantikan lalai 100,000 unit setiap lot standard untuk kontrak mini atau bukan-forex, dan Nilai pip setiap lot (manual) ialah alternatif sandaran yang anda masukkan secara manual jika suapan kadar rujukan tidak tersedia. Dibina untuk trading forex, kalkulator ini menentukan saiz posisi dalam lot dan unit berdasarkan pasangan matawang, dan menekan Kira akan memulangkan saiz lot yang tepat.

Formula apakah yang digunakan oleh kalkulator saiz posisi?

Formula yang digunakan oleh kalkulator saiz posisi ialah baki akaun anda didarab dengan peratusan risiko anda, dibahagikan dengan stop-loss anda dalam pip didarab dengan nilai pip setiap lot.

Dalam formula ini, baki akaun ialah modal dalam akaun anda, % risiko ialah bahagian daripadanya yang anda terima untuk rugi pada dagangan tersebut, stop-loss dalam pip ialah jarak dari titik kemasukan anda ke stop anda, dan nilai pip setiap lot ialah nilai satu pip pada satu lot standard dalam matawang akaun anda. Mendarabkan lot yang terhasil dengan saiz kontrak, iaitu 100,000 unit untuk satu lot forex standard, menukarkannya kepada unit.

Memasukkan nilai lalai, ($10,000 × 1%) ÷ (20 pip × $10) = 0.50 lot.

Formula ini mengandaikan stop-loss anda dipenuhi tepat pada tahapnya; slippage dan jurang hujung minggu boleh memenuhinya pada harga yang lebih buruk dan menjadikan kerugian sebenar lebih besar daripada yang dirancang.

Apakah contoh pengiraan saiz posisi?

Contoh pengiraan saiz posisi ialah akaun $10,000 yang mengambil risiko 1% dengan stop-loss 20-pip pada EUR/USD, disebut harga dan dipegang dalam USD, yang menentukan saiz kepada 0.50 lot, dikira seperti berikut:

1. Wang berisiko = $10,000 × 1% = $100.00.
2. Nilai pip setiap lot = $10.00 (EUR/USD, akaun USD).
3. Risiko setiap lot pada stop = 20 pip × $10.00 = $200.00.
4. Saiz posisi = $100 ÷ $200 = 0.50 lot, iaitu 50,000 unit, atau 5 lot mini / 50 lot mikro.

Keputusan berubah apabila matawang akaun anda berbeza daripada matawang sebut harga. Ambil akaun €10,000 yang mengambil risiko 2% dengan stop 50-pip pada EUR/USD, tetapi dalam denominasi EUR. Wang berisiko ialah €200, nilai pip ditukar kepada kira-kira €9.09 setiap lot, jadi risiko setiap lot pada stop ialah 50 × €9.09 = €454.55, dan saiz posisi ialah €200 ÷ €454.55 = 0.44 lot, atau 44,000 unit. Formula yang sama, hanya satu penukaran matawang tambahan.

Bagaimana anda membaca keputusan kalkulator saiz posisi?

Anda membaca keputusan kalkulator saiz posisi dengan menjadikan lot dan unit sebagai saiz dagangan untuk diletakkan, kemudian membaca wang berisiko, nilai pip dan risiko setiap lot sebagai sisi kos yang mengesahkan dagangan itu sesuai dengan rancangan anda sebelum anda meletakkannya. Angka utama ialah saiz posisi dalam lot, dengan nilai setara dalam unit di bawahnya, contohnya 0.50 lot atau 50,000 unit; itulah saiz yang anda masukkan bersama broker anda. Wang berisiko ialah tunai yang anda rugi jika stop-loss tercapai, dan ia sepatutnya sepadan dengan peratusan risiko yang anda tetapkan. Nilai pip memberitahu anda nilai pergerakan satu pip setiap lot, dan risiko setiap lot pada stop ialah kerugian satu lot penuh sepanjang jarak stop anda, iaitu angka yang menjadi asas saiz tersebut dihadkan pada bajet risiko anda.

Nilai pip ialah satu-satunya angka yang tidak tetap, kerana ia bergantung pada pasangan matawang dan matawang akaun anda. Satu pip ialah 0.0001 daripada harga pada kebanyakan pasangan dan 0.01 pada pasangan JPY, jadi satu pip pada satu lot standard bernilai saiz pip didarab dengan 100,000 unit dalam matawang sebut harga, kemudian ditukar kepada matawang akaun anda. Pada pasangan yang disebut harga dalam USD dan dipegang dalam akaun USD, tiada penukaran diperlukan, jadi nilai pip ialah $10 genap setiap lot; gabungan lain berubah mengikut kadar rujukan.

USD/JPY lebih rendah kerana pipnya diukur dalam yen dan ditukar semula kepada dolar, dan akaun EUR pada EUR/USD jatuh kepada kira-kira €9.09 sebaik sahaja nilai pip dolar ditukar kepada euro.

Membaca keputusan juga bermaksud menilai sama ada risiko yang anda tetapkan itu sihat. Kebanyakan pengurus risiko dan pendidik trading mengesyorkan mengambil risiko 1% hingga 2% daripada akaun anda setiap dagangan; ini adalah heuristik industri, bukan peraturan yang ditetapkan secara akademik. Van K. Tharp mempopularkan risiko pecahan setiap dagangan sebagai teras saiz posisi, dan Dr. Alexander Elder, dalam Trading for a Living, memadankan had 2% setiap dagangan dengan had bulanan 6% yang menghentikan trading untuk bulan tersebut sebaik sahaja kerugian mencapai tahap itu. Risiko kecil setiap dagangan itu penting kerana rentetan kerugian adalah perkara biasa: sepuluh dagangan rugi berturut-turut pada 2% meninggalkan lebih kurang 0.98^10 ≈ 82% daripada akaun, iaitu drawdown 18%, manakala rentetan yang sama pada 1% meninggalkan kira-kira 90%, iaitu drawdown 9.6%. Mengurangkan separuh risiko setiap dagangan mengurangkan lebih daripada separuh kedalaman lubang yang digali oleh satu tempoh buruk, itulah sebabnya peratusan ini ialah angka paling penting yang anda baca sebelum meletakkan dagangan.

Apakah had kalkulator saiz posisi?

Kalkulator saiz posisi mempunyai had yang nyata: ia memulangkan anggaran yang hanya setepat input yang anda masukkan, dan ia mengetepikan beberapa kos yang menjejaskan keputusan sebenar anda. Saiz yang diberikan adalah anggaran berasaskan risiko, bukan perakaunan penuh bagi sesuatu dagangan. Ia tidak termasuk spread, komisen yang dikenakan oleh broker anda, swap atau pembiayaan semalaman, atau sebarang slippage, jadi kos pergi-balik dagangan itu sentiasa sedikit lebih tinggi daripada wang berisiko pada baris saiz.

Nilai pip yang digunakan diambil daripada kadar rujukan yang diperoleh semasa halaman dimuatkan, dipaparkan di bawah keputusan sebagai cap masa "Rates as of"; jika suapan itu tidak tersedia pada bila-bila masa, anda memasukkan nilai pip secara manual dalam medan Nilai pip setiap lot dan saiz itu dikira dengan cara yang sama. Akhir sekali, kalkulator ini menentukan saiz satu dagangan secara berasingan, jadi ia boleh memberitahu anda sebesar mana sesuatu posisi sepatutnya bagi risiko yang anda pilih, bukan sama ada dagangan itu sendiri adalah idea yang baik. Ini adalah alat pendidikan, bukan nasihat kewangan.

Apakah kesilapan biasa apabila menggunakan kalkulator saiz posisi dalam pengurusan risiko?

Kesilapan paling biasa apabila menggunakan kalkulator saiz posisi ialah menentukan saiz berdasarkan baki dan bukannya ekuiti anda, mengabaikan korelasi antara dagangan terbuka, dan membundarkan saiz lot ke atas dan bukannya ke bawah. Setiap satu daripada kesilapan ini adalah kelemahan dalam pengurusan risiko yang secara senyap menolak risiko sebenar anda melebihi peratusan yang anda masukkan.

• Baki dan bukannya ekuiti. Apabila anda sudah memegang posisi yang rugi, ekuiti anda berada di bawah baki akaun anda, jadi menentukan saiz dagangan baharu berdasarkan baki melebih-lebihkan apa yang sebenarnya mampu anda rugi.
• Korelasi antara posisi. Dua dagangan long pada EUR/USD dan GBP/USD berkelakuan seperti satu dagangan pada saiz berganda dua, kerana pasangan-pasangan ini bergerak bersama, jadi menentukan saiz setiap satu pada 2% boleh bermaksud 4% pendedahan sebenar kepada pergerakan yang sama.
• Membundarkan ke atas. Jika formula memulangkan 0.166 lot dan broker anda hanya menerima lot mikro bulat, bundarkan ke bawah kepada 0.16 dan bukannya ke atas kepada 0.17, kerana membundarkan ke atas meletakkan lebih banyak saiz daripada yang dibenarkan oleh % risiko yang baru sahaja anda tetapkan.

Apakah perbezaan antara pengiraan saiz posisi dan pengiraan saiz lot?

Pengiraan saiz posisi dan pengiraan saiz lot berkait tetapi tidak sama: pengiraan saiz posisi ialah langkah berasaskan risiko yang memberitahu anda sebesar mana sesuatu dagangan sepatutnya, manakala pengiraan saiz lot hanya menyatakan dagangan itu dalam unit yang digunakan untuk mengukur forex. Anda menggunakan pengiraan saiz posisi untuk menentukan sesuatu dagangan daripada input risiko, dan pengiraan saiz lot untuk menukar saiz yang telah anda pilih.

Saiz lot ialah unit standard yang menjadi sebut harga sesuatu dagangan forex, iaitu 100,000 unit setiap lot standard, dan ia tidak membawa sebarang input risiko tersendiri. Peraturan praktikalnya ialah gunakan pengiraan saiz posisi apabila anda bermula daripada berapa banyak yang anda sanggup rugi, dan pengiraan saiz lot apabila saiz sudah ditentukan dan hanya perlu dinyatakan dalam unit, nosional atau margin. Memisahkan kedua-duanya menghalang anda daripada menganggap penukaran unit seolah-olah ia telah menguruskan risiko anda.

Kalkulator manakah yang berkaitan dengan kalkulator saiz posisi?

Kalkulator yang berkaitan dengan kalkulator saiz posisi berada dalam aliran kerja pengurusan risiko forex yang sama, daripada menyemak ganjaran satu dagangan berbanding risikonya sehingga melihat kesan rentetan kerugian terhadap sesuatu akaun.

Kalkulator yang berkaitan dengan kalkulator saiz posisi disenaraikan di bawah:

• Kalkulator nisbah risiko/ganjaran: menyemak sama ada sasaran sesuatu dagangan wajar dengan risikonya sebelum anda mengambilnya, penilaian yang dibuat sebaik sahaja saiz ditetapkan.
• Kalkulator saiz lot: menukar saiz yang telah anda pilih kepada lot dan unit yang tepat untuk dimasukkan bersama broker anda.
• Kalkulator nilai pip: mengira nilai satu pip pada posisi anda, iaitu nilai pip yang menjadi asas saiz kalkulator ini.
• Kalkulator untung forex: menukar pip yang bergerak dalam sesuatu dagangan kepada untung atau rugi pada saiz yang anda tetapkan di sini.
• Kalkulator drawdown: menunjukkan bagaimana rentetan kerugian pada risiko setiap dagangan tertentu berkembang menjadi kejatuhan puncak-ke-lembah.
• Kalkulator faedah kompaun: meramalkan bagaimana akaun yang disara oleh dagangan tersebut berkembang dari semasa ke semasa.
• Kalkulator forex: hab forex semua-dalam-satu yang menggabungkan saiz posisi dengan nilai pip, margin dan untung dalam satu paparan.

FAQ

Alat ini untuk tujuan pendidikan, bukan nasihat kewangan. Trading forex atas margin membawa risiko tinggi kehilangan wang dengan cepat. Tentukan saiz setiap dagangan mengikut kerugian yang mampu anda tanggung.